保险公司动态资产配置 倪莎 著 网盘下载 pdf 免费 2025 在线 epub 电子版

《保险公司动态资产配置》的内容有文献综述与理论基础，保险公司的本质与保险公司资产配置，保险公司关键风险分析，情景发生器Ⅰ：保险公司外部环境风险模拟，情景发生器Ⅱ：保险公司内部环境风险模拟，动态财务分析技术的应用等。

章绪论

节研究背景

第二节研究目的与意义

一本书的研究目的

二本书研究的理论意义

三实际应用价值

第三节基本概念界定

一资产配置

二动态财务分析

第四节本书框架和研究内容

一本书研究框架

二本书主要研究内容

第五节本书的研究方法

一文献回顾

二理论分析与建模

三综合运用

第六节本章小结

第二章文献综述与理论基础

节文献综述

一投资组合理论研究概述

二保险公司资产配置理论研究概述

三动态财务分析研究概述

第二节理论基础

一保险风险理论

二契约理论

三金融市场对接理论

四保险企业资产负债管理理论

第三节对现有保险公司资产配置理论相关研究成果的综合评述

第四节本章小结

第三章保险公司的本质与保险公司资产配置

节保险公司的本质

一保险公司的业务范围

二保险公司的本质属性

第二节保险公司的社会福利效应

一交易成本与保险市场有效性

二保险交易与社会福利效应

第三节保险公司资产管理与风险

一保险公司资产配置的风险管理特征

二保险企业经营的风险特征

三基于资产负债管理的广义保险观

第四节我国保险公司资产配置概况

一我国保险公司总体发展状况

二我国保险市场存在的问题

三我国保险公司资产配置管理现状及存在的问题

四我国保险公司资产配置存在问题的原因分析

第五节本章小结

第四章保险公司关键风险分析

节风险与保险公司经营管理

一风险的概念

二保险公司的风险特征

第二节与保险公司资产面和负债面相关的风险来源

一外部风险因素分析

二保险企业内部风险因素分析

三影响保险公司经营的其他风险

第三节影响保险公司资产面和负债面的关键风险因素及其相互关系

一寿险与非寿险保险公司风险特征分析

二关键风险因素分析

三各关键风险因素相互关系分析

第四节本章小结

第五章情景发生器Ⅰ：保险公司外部环境风险模拟

节利率风险模拟

一利率风险模拟理论综述

二利率期限结构模型在我国的实证及模型选择

三基于瓦西塞克模型的利率发生器

四瓦西塞克利率模型的参数估计

第二节通货膨胀风险模拟

一通货膨胀率VAR模型

二模型参数估计

三通胀模型模拟效果检验

第三节市场收益率风险模拟

一资产收益率模型研究概述

二基于三因子模型的权益资产收益率模拟

第四节本章小结

第六章情景发生器Ⅱ：保险公司内部环境风险模拟

节损失发生器

一非巨灾损失发生器

二巨灾损失发生器

第二节再保险策略模拟

一再保险种类

二一般再保风险模拟

第三节承保周期模拟

一承保周期风险概述

二承保周期风险模拟

第四节本章小结

第七章动态财务分析技术的应用——条件风险值模型(CVAR)与负债约束下保险公司动态资产配置模型

节资产配置研究方法概述

第二节多阶段资产配置与条件风险价值模型(CVAR)

一多阶段资产配置

二条件风险价值

第三节基于动态财务分析(DFA)的多阶段资产配置模型

一情景生成

二CVAR与负债约束下的多阶段动态资产配置模型

第四节CVAR约束下动态资产配置模型的应用

一情景模拟

二模型求解

第五节本章小结

第八章结论与展望

节结论

第二节本书进一步研究的方向

参考文献

倪莎，女，山东师范大学经济学院副教授，硕士生导师，同济大学管理科学与工程学（金融工程学）博士。先后获得南京理工大学经济学学士学位，山东科技大学管理科学与工程硕士学位，同济大学管理科学与工程博士学位，后在美国丹佛大学丹尼尔斯商学院访学。主要研究领域为投资风险管理。

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