2016银行业专业实务·风险管理（2016银行业专业人员职业资格考试真题分章练习·冲刺模拟试卷） 网盘下载 pdf 免费 2025 在线 epub 电子版

　　银行从业资格考试属于资格类的考试，有指定用书。因此，从社工的经验来看，还是从试题类用书着手，可以做成跟社工分章练习一个套系。本书在严格依据考试大纲和历年真题考试规律基础上编写而成，题量充沛，复习角度全面，有利于全面提高考生的复习能力和效率。

　　上篇真题分章练习

　　章风险管理基础

　　第二章商业银行风险管理基本构架

　　第三章信用风险管理

　　第四章市场风险管理

　　第五章操作风险管理

　　第六章流动性风险管理

　　第七章其他风险管理

　　第八章风险评估与资本评估

　　第九章银行监管与市场约束

　　下篇冲刺模拟试卷

　　冲刺模拟试卷一

　　冲刺模拟试卷二

　　冲刺模拟试卷三

　　冲刺模拟试卷四

　　冲刺模拟试卷五

　　冲刺模拟试卷一参考答案及解析

　　冲刺模拟试卷二参考答案及解析

　　冲刺模拟试卷三参考答案及解析

　　冲刺模拟试卷四参考答案及解析

　　冲刺模拟试卷五参考答案及解析

　　银行业专业人员职业资格考试试题研究组是由京佳教育集团中拥有雄厚专业水平和资深授课经验的培训老师组成。京佳教育集团，成立于2001年5月16日，集团总部坐落于中国的政治、文化、教育和国际交流中心——北京。目前集团以公职类培训教育为基础，拥有财务金融类培训、网络教学、国际教育、各类职业技能教育等多个高端教育服务平台，是一家集教育培训、教育产品研发、教育服务、图书出版等为一体的大型综合性教育集团。

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　　2016银行业专业人员职业资格考试真题分章练习·冲刺模拟试卷——银行业专业实务·风险管理

　　章风险管理基础

　　本章在历年考试中的考点比较分散，没有特别明显的高频考点，各个考点几乎都有涉及。考点比较集中于商业银行风险的主要类别(信用风险考查稍多，其次是法律风险、市场风险)，银行风险管理的主要策略(风险分散、风险转移考查较多，其次是风险对冲和风险规避)，常用的概率统计知识，投资组合分散风险的原理，经济资本及其应用;风险管理与商业银行经营，资本的定义、作用和分类、监管资本与资本充足率要求;收益的计量。

　　一、单项选择题

　　11995年，巴林银行交易员从事未经授权的金融衍生品交易，并隐匿巨额亏损，终导致银行破产。从根源上看，该交易员导致银行破产的风险主要是()。

　　A信用风险B战略风险

　　C声誉风险D操作风险

　　2在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是()。

　　A资本金规模和商业银行的风险管理水平

　　B资产总规模和商业银行的风险管理水平

　　C资产总规模和商业银行的获利水平

　　D资本金规模和商业银行的获利水平

　　3下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。

　　A商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

　　B商业银行通常利用资本金来应对非预期损失

　　C商业银行对于规模巨大的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险

　　D商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险

　　4RAROC的公式衡量的是()的使用效益。

　　A核心资本B经济资本

　　C附属资本D监管资本

　　5一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取()的风险管理措施。

　　A风险转移B风险对冲

　　C风险补偿D风险规避

　　6()是指金融机构合并后资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

　　A会计资本B监管资本

　　C经济资本D实收资本

　　7商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是()。

　　A组合风险对冲B商品风险对冲

　　C自我对冲D市场对冲

　　上篇真题分章练习 /

章风险管理基础2016银行业专业人员职业资格考试真题分章练习·冲刺模拟试卷——银行业专业实务·风险管理8下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。

　　A“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转移的思想

　　B风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用

　　C风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略

　　D风险补偿是一种事后的损失补偿策略

　　9《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于，其中核心资本充足率不得低于。

　　A6%;4%B8%;6%

　　C8%;4%D10%;8%

　　10商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是()。

　　A汇率风险B操作风险

　　C商品价格风险D利率风险

　　11商业银行的核心竞争力是()。

　　A创利能力B公司文化

　　C市场地位D风险管理

　　12下列关于商业银行资本的说法，不正确的是()。

　　A账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

　　B账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等

　　C监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具

　　D经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

　　13()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

　　A风险分散B风险对冲

　　C风险转移D风险规避

　　14投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到04元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为()。

　　A2%B3%

　　C5%D8%

　　15资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1，r2，…，rn，每种收益率对应出现的概率为pi，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri-E(R)]2来计量，则资产的方差Var(R)为()。

　　AVar(R) =p1[r1-E(R)]2 p1[r2-E(R)]2 … pn[rn-E(R)]2

　　BVar(R) =p1[r1-E(R)]2-p1[r2-E(R)]2 … pn[rn-E(R)]2

　　CVar(R) =p1[r1-E(R)]2-p1[r2-E(R)]2-… pn[rn-E(R)]2

　　DVar(R) =p1[r1-E(R)]2-p1[r2-E(R)]2-…-pn[rn-E(R)]2

　　16资产收益率标准差越()，表明资产收益率的波动性越()。

　　A大;小B小;小

　　C大;大D小;大

　　17投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：概率005025040025005收益率50%30%10%-10%-30%则1年后投资股票市场的预期收益率为()。

　　A5%B10%

　　C15%D20%

　　18信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

　　A系统性风险

　　B非系统性风险

　　C既属于系统风险又属于非系统风险

　　D不属于系统风险也不属于非系统风险

　　19下列降低风险的方法中，()只能降低非系统性风险。

　　A风险分散B风险转移

　　C风险对冲D风险规避

　　20在实际应用中，通常用正态分布来描述()的分布。

　　A每日股票价格

　　B每日股票指数

　　C股票价格每日变动值

　　D股票价格每日收益率

　　21假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为001%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在()区间内的概率约为68%。

　　A(1%，3%)B(04%，06%)

　　C(199%，201%)D(198%，202%)

　　22下列各项说法正确的是()。

　　A风险转移只能降低非系统性风险

　　B风险规避不发生实施成本

　　C风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿

　　D风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

　　23商业银行经济资本配置的作用主要体现在()两个方面。

　　A资本金管理和负债管理

　　B资产管理和负债管理

　　C绩效考核和风险管理

　　D流动性管理和绩效考核

　　24马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的基本、完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

　　A均值—方差模型

　　B资本资产定价模型

　　C套利定价理论

　　D二叉树模型

　　25下列关于VaR的说法，正确的是()。

　　A均值VaR是以均值作为基准来测度风险

　　B均值VaR度量的是资产价值的平均损失

　　C零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险

　　D零值VaR度量的是资产价值的相对损失

　　26如果个资产组合的预期收益为8%，标准差为6%。第二个资产组合的预期收益为8%，标准差为3%。那么投资者通常选择哪个资产组合来投资()。

　　A个

　　B第二个

　　C个或第二个均可

　　D均不选择

　　27()是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。

　　A保险转移B非保险转移

　　C两者都是D两者都不是

　　28()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

　　A会计资本B监管资本

　　C经济资本D实收资本

　　29下列关于信用风险的表述，不正确的是()。

　　A只有违约才能导致信用风险

　　B相比信用风险，市场风险数据更容易获得

　　C信用风险范围不仅限于贷款业务

　　D信息不对称可以引发信用风险

　　30下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是()。

　　A风险管理的目标是消除风险

　　B风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略

　　C风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

　　D商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务应采取审慎态度

　　31如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为()。

　　A5%B625%

　　C55%D575%

　　32银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为()。

　　A100万元B700万元

　　C至少700万元D至多700万元

　　33假设投资组合A的半年收益率为4%，B的年收益率为8%，C的季度收益率为2%，则三个投资组合的年化收益率依次为()。

　　AC>A>BBB>C>A

　　CB>A>CDA>B>C

　　34下列关于商业银行常用的风险规避策略的说法，错误的是()。

　　A资产结构短期化策略

　　B“收软付硬”、“接硬带软”的币种选择原则

　　C扬长避短、趋利避害的债务互换策略

　　D着重就轻的投资选择策略

　　35下列指标中，可以反映资产收益率波动的是()。

　　A概率B标准差

　　C概率密度D分布函数

　　36全面风险管理模式阶段强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。

　　A市场风险B流动风险

　　C战略风险D法律风险

　　3720世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入()。

　　A全面风险管理模式阶段

　　B资产风险管理模式阶段

　　C负债风险管理模式阶段

　　D资产负债风险管理模式阶段

　　38按照《巴塞尔新资本协议》的规定，()是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

　　A法律风险B市场风险

　　C操作风险D合规风险

　　39随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为()。

　　A068B095

　　C09973D097

　　40经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。

　　ARAROC=(收益-预期损失)/非预期损失

　　BRAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

　　CRAROC=(非预期损失-预期损失)/收益

　　DRAROC=(预期损失-非预期损失)/收益

　　41法律风险与操作风险之间的关系是()。

　　A操作风险和法律风险产生的原因相同

　　B外部合规风险与法律风险是相同的

　　C法律风险与操作风险相互独立

　　D法律风险是操作风险的一种特殊类型

　　42以下关于收益的说法中，错误的是()。

　　A收益是实际生活中对投资收益直接和直观的计量方式

　　B百分比收益率是常用的评价投资收益的方式

　　C百分比收益率是很多报表中记录的数据

　　D收益是投资成果的直接反映

　　43下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。

　　A对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

　　B风险补偿是指事前(损失发生以前)对承担的风险进行价格补偿

　　C风险转移只能降低非系统性风险

　　D风险规避可分为保险规避和非保险规避

　　44资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。

　　A大于B小于

　　C等于D无关

　　4520世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了()阶段。

　　A资产风险管理模式

　　B负债风险管理模式

　　C资产负债风险管理模式

　　D全面风险管理模式

　　46假设某项交易的期限为125个交易日。此项交易对应的RAROC为8%，则经调整年化资本收益率为()。

　　A400%B464%

　　C1600%D1664%

　　471974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算。这属于()。

　　A市场风险B操作风险

　　C流动性风险D信用风险

　　二、多项选择题

　　1下列关于商业银行经济资本的描述，正确的有()。

　　A经济资本是根据银行所承担的风险计算的，银行需要保有的资本量

　　B经济资本管理以实现银行价值化为目标

　　C经济资本渗透到了银行管理的各个方面和层次

　　D经济资本是银行实实在在已经拥有的资本

　　E经济资本是一种虚拟资本

　　2《巴塞尔新资本协议》对法律风险的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因()而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”

　　A监管措施B解决民事争议

　　C解决商事争议D管理体系

　　E制度建设

　　3 战略风险是指()，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

　　A经营决策错误B决策执行不当

　　C对行业变化束手无策D监管不力

　　E解决争议问题

　　4下列关于全面风险管理体系的说法，正确的有()。

　　A全面风险管理要素有8个

　　B企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的

　　C企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司

　　D企业各个层级都要坚持同样的4个目标

　　E外部环境属于全面风险管理要素

　　5下列关于资本作用的说法，正确的有()。

　　A商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一

　　B在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的后资金来源

　　C在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能

　　D在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用

　　E现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担终责任的

　　6巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括()。

　　A内部欺诈

　　B外部欺诈

　　C实物资产损毁

　　D经营中断和系统瘫痪

　　E客户、产品和经营问题

　　7下列属于健全的风险管理体系的功能的有()。

　　A自觉管理B微观管理

　　C系统管理D动态管理

　　E宏观管理

　　8下列关于风险的说法，正确的有()。

　　A某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险

　　B美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险

　　C由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险

　　D央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险

　　E结算系统发生故障导致结算失效，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

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